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如何计算看涨期权和看跌期权的价格?

时间价值对于期权买方来说反映了期权内在价值在未来增值的可能性,期权的买方愿意为这部分价值所付出的额外费用,是期权权利金中超出内在价值的部分。但是不仅是时间,还有合约,50ETF期权中合约可谓是十分重要,读者一定要了解清楚50ETF期权合约没有品种之说只有50ETF期权合约之分,总结成一句话:买方看涨交易,卖方看跌交易,买方看跌交易,卖方看涨交易,那么如何计算看涨期权看跌期权的价格?

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如何计算看涨期权和看跌期权的价格?

看涨期权价格计算公式:1、多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)。2、空头看跌期权到期日价值=-Max(散荡执行价格-股票市价,0),影响期权价格的各种因素可能是相互冲突的,有些会部分相互抵消。比如说,当市场急速下跌时,削弱了认购期权的价值,但期权价格由于波动性的上升也会部分提升期权价值,因此认购期权的亏损并没有想象的多。

看跌期权的净损益计算公式:1、多头看跌期权净损益=多头看跌期权到期日价值-期权价格。2、空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格,看跌期权又称 “认沽期权”,“卖出期权” 或 “敲出”,看涨期权的对称,期权交易的种类之一,在将来某一天或一定时期内,按规定的价格和数量,卖出某种有价证券的权利。

如何正确交易看涨期权和五近看跌期权?

看涨期权是一种合约,它赋予合约持有人也就是买方以约定的价格从对卖方购买特定数量的特定交易对象的权利。看跌期权是看涨期权的对称性,是期权交易的类型之一,看涨和看跌都是站在期权买方的认知角度。如果行情上涨,那么相应的看涨期权买方的方向也判断对了,看涨期权的买海掩宙方收益也会随之提高;那么看跌期权呢?看跌策略是预期标的物价格下跌时使用的交易策略。

股指期货交割日详细介绍

股指期货交割日详细介绍 就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。买卖股指期货的本质是与他人签订在股指期货交易及交割地点约定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五),这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。 一、举例 股指期货与商品期货一样,每个合约都有交割日,到了这一天,所有该合约平仓结算。 中国的股指期货交割日是合约交割月的第 3 个周五,如 2009 年 11 月合约(IF0911)交割日是 11 月的第 3 个周五即 11 月 20 号。 沪深 300 期指每个月都有一个合约交割,而不是3、6、9、12 但许多外盘期指只设立季末合约,故只有 3、6、9、12 四个月份有交割合约。 沪深 300 期指同时挂牌 4 个合约,分别是当月、下月、下季、下下季。如 2009 年 11月 11 日,我们可以看到 0911、0912、1003、1006 四个合约,0911 合约 20 日交割后,1001合约挂牌,保持四个合约同时交易。由于四个合约总有一个是当月合约,所以每个月都有合约进入交割。 二、2015 期指交割日时间表|期指交割日一览表