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Doo Prime：外汇交易平台交易时间是多久？有什么区别？

许多小伙伴在丰富自己的投资组合时，外汇交易总能占据不小的比重。随着这一交易产品的不断普及，对外汇交易有兴趣的投资者也越来越多。为此，本人为大家准备了外汇交易时间系列的干货分享。通过了解这一重要知识点，相信会对外汇交易有更深刻的理解。

一、国际主要市场外汇交易时间（北京时间）

新西兰惠灵顿外汇市场：04：00-12：00

澳大利亚外汇市场：6：00-14：00

日本东京外汇市场：08：00-14：30

新加坡外汇市场：09：00-16：00

英国伦敦外汇市场：15：30-00：30

德国法兰克福外汇市场：15：30-00：30

美国纽约外汇市场：21：00-04：00。

二、外汇交易时间说明

1.行情清淡的外汇交易时间：上午5-14点

因为亚洲市场的推动力较小，所以这段时间的行情比较清淡。在这个外汇交易时间段内，一般震荡幅度在30点以内，且没有明显的方向，多为调整和回调行情，一般与当天的方向走势相反。

这一时段的行情由于大多没有方向可言，最重要是保证金交易者可以在早上6-8点左右观察一下，研究下上下波浪震荡形态。可以在行情震荡到两端时作5-15点的操作，只放止赢不做短线止损即可。若到11点后还不能挣钱出来则要及时平仓止损。这种做法称之为5点法，是不能盯盘作的，适合操作技巧不高的投资者，最终止损可放30-40点左右。实盘交易者则不适用。

2.欧洲出现行情的外汇交易时间：午间14-18点

午间14-18点为欧洲上午市场，15点后一般有一次行情。欧洲开始交易后资金就会增加， 外汇市场是一个金钱堆积的市场，所以當那里的资金量越大，就会形成较大的波动。此外汇交易时间段也会伴随着一些对欧洲货币影响力的数据的公布，一般震荡幅度在40-80点左右。

这一段时间一般会在15：30后开始真正的行情，此次行情一半多会伴随着背离和突破等指标，所以是一段比较好抓的机会。

3.欧洲行情较为清淡的外汇交易时间：傍晚18-20点

这个外汇交易时间段为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，较为清淡。这段时间是欧中的中午休时，也是等待美国开始的前夕。

4.行情较多的外汇交易时间：20点–24点

这个时间段为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘，一般为80点以上的行情。这段时间则是会完全按照今天的方向行动，所以判断这次行情就要根据大势，它可以和欧洲是同方向的，也可以是和欧洲是反方向的，但都应和大势一致。

5.美国下午盘：24点后到清晨

此外汇交易时间段为美国的下午盘。一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前面行情的技术调整。

三、国内外汇交易时间优势

其实在中国时区的外汇交易者拥有别的时区不能比拟的时间优势，那就是能够抓住15点到24点的这个波动最大的时间段，其对于一般的投资者而言都是从事非外汇专业的工作，下午5点下班到24点这段时间是自由时间，闲暇的时间正好可以用来做外汇投资，不必为工作的事情分心。

如果错过下午的投资者只有晚上的机会，但还是建议等到20点30分以后，因为这个时间点一般是第二次行情开始的时间，也就是等到欧洲中午休息完了，美洲开市为止。若碰到重要数据公布则要十分小心，此时由于波动巨大会出现骗线的情况，不要盲目准势。

总括而言，外汇交易时间的不同时间段会有不同的特点和优势，投资者应顺势而为，选择适合自己交易的时间段，便能有获得更大收益的可能。

上半年私募平均收益率扭亏但不足1%，“管理期货策略”垫底

2017年上半年证券类私募产品收益统计结果出炉，或许有投资者会感到悲喜交加。喜的是，绝大多数股票策略产品都赚钱了，但悲的是，所有策略的平均收益都跑输上证综指和深证成指。

根据私募排排网的统计，在2017年1月前成立且2017年6月有申报更新净值数据的私募基金（不包括分级子基金）产品共有8789只，从各大策略的分类收益表现情况来看，平均收益率在-1%到3%之间，总体平均收益率为0.79%。

平均收益虽然还不足1%，更是远远低于沪深两市上半年的累计涨幅，不过，和2016年的水平相比已经有了很大的进步。2016年全年证券类私募产品整体平均收益率为-2.39%，相比之下，半年时间已经增加了3.18个百分点，而且成功扭亏为盈。

其中，股票策略类私募产品的占比最高，约有6成被纳入统计范围的证券类私募产品都是实行这一策略。而这一种策略的收益情况也是最好的，半年度平均收益率为2.84%，跃居榜首位置。

资本市场上，常胜将军凤毛麟角，有意思的是，股票策略和管理期货这两大策略，在2017年上半年的表现正可谓是风水轮流转，排名正好颠倒了过来。

在2016年年度统计中傲视群雄的管理期货策略产品，以-0.81%的平均收益率在各大策略产品上半年收益排行榜中垫底。这样的成绩，与2016年全年统计时的22%相比，实在是相去甚远。而原本排名倒数第一的股票策略类产品，平均收益率则从-6.19%跃升至2.84%，从管理期货策略手中夺走了冠军宝座。

具体来看，期货市场上半年鲜见明显趋势，无论是多头还是空头，在这样“温水煮青蛙”的行情中都很难找到获利机会。根据私募排排网的统计结果，在2017年1月前成立且2017年6月有申报更新净值数据的管理期货私募基金有457只，其中，有271只产品亏损，即6成管理期货产品在上半年都是亏钱的。

这样的统计结果与月度表现相吻合。回想2016年上半年，管理期货类产品只有在1月份平均收益为负，另外5个月全部获得正收益，最高是4月份的4.29%。而在2017年上半年，平均收益就几乎都在围绕0上下打转，只有2月和6月平均收益为正，且最高仅有0.2%。

而实行股票策略的私募产品要多得多，有5258只，其中，有4803只产品在上半年实现正收益，占比超过9成。这意味着，绝大多数做股票策略的私募产品在上半年都赚钱了。

这样的收益结果，与沪市表现联系紧密。

在2017年上半年期间，沪市经历了一场小型“过山车”。1月至4月之间稳步上行，但在4月时失速下跌，先后失守3200点和3100点关口，直到5月中旬才开始止跌回升，从指数来看，上证综指从2016年底的3103.64点，震荡上行至6月30日的3192.43点，累计上涨2.86%。而深证成指也在2017年上半年一波三折，从10177.14点累计上涨3.46%至10529.61点。

也就是说，即使是表现最好的策略，产品平均收益率也是跑输沪深两市的指数累计涨幅。

不过，从下半年开始，股市明显看到回暖，市场人气在沪深两市指数的稳步回升中逐渐积攒。下半年的股票策略产品是否会迎来更强势的收益表现？

北京百亿级私募机构星石投资董事长江晖认为，A股市场的慢牛行情已经展开。经过两轮大调整和长达两年的修整，A股迎来了较好的配置时机，自2017年开始A股这场由于供给侧改善而带来各行各业ROE回升的“慢牛”已经循序展开，赚钱效应逐步凸显，为权益类投资机构创造了好的市场环境。而监管层关于金融去杠杆的调控主要是针对债券市场和房地产市场，并不是针对A股市场，因此权益类投资机构行业影响不大。A股市场已经在2015年率先于其他资产类别完成了去杠杆，估值已经回落到了历史较低水平。

可转债评级及作用

早报提到两个债降级了，可转债评级共有3个等级，而3个等级之下又有9个级别。可转债具体分级如下：

A级：

（1）AAA级为最高级。还债能力极强，违约风险极低。很多银行债都是3A级，安全性高，波动比较小。

（2）AA（AA+，AA,AA-）级为高级。还债能力很强，违约风险很低。可转债这个评级占比很多。

（3）A（A+,A,A-）级为上中级。还债能力较强，违约风险较低。比如航新，深科等，数量不在少数。

B级：

（1）3B级为中级。还债能力一般，违约风险一般。

（2）2B级为中下级。还债能力较弱，违约风险较高。

（3）B级为投机级。还债能力较大的依赖于经济环境，违约风险很高，花王、亚药、全筑。

C级：

（1）CCC级为完全投机级。还债能力极度的依赖于经济环境，违约风险极高，鸿达，正邦。

（2）CC级为最大投机级。基本不能保证偿还债务，蓝盾。

（3）C级为最低级。不能保证偿还债务。

平时买入可转债评级也可以用作参考，承受不了市场波动可以选3a级可转债摊饼，一般到期收益为正，能跑赢银行存款利率。

积极型投资者可以选AA+到A-的可转债摊饼或者套利。

B和C谨慎投资，如果对他们好奇，可以少量资金试试水，感受一下高风险带来的刺激。

复盘

可转债

平均价格:130.168，回落了1.025。

成交额:581.117亿，下降了68.861亿

中位数价格:120.214，回落0.998。

持续回落很多天了，跌出来的机会，现在可以慢慢加仓，直到躺平。

换手率:6.86％，一般买债会参考这个换手率，大于它就算市场里活跃的债。

转股溢价率:51.83%，如果不知道溢价率低于多少算合适，可以参考每天更新的这个溢价值。

到期收益率:-3.57%

建仓

永和转债

山石转债

浙矿转债

加仓

岭南转债

锋龙转债

清仓

春秋转债

新星转债

沪市转债的代码是“11****”，计量单位是“手”（一手相当于“10张”）；深市转债的代码是“12****”计量单位是“张”。

例如你看到110062烽火转债的数量为“2”，表示2手（20张）烽火转债（沪市）；你看到123184天阳转债的数量为“60”，表示60张天阳转债（深市）。

三低轮动策略

123052飞鹿转债

128036金农转债

113561 正裕转债

123140天地转债

113526联泰转债

113646永吉转债

123038联得转债

128056今飞转债

123080海波转债

113566 翔港转债

今日不轮动

基金

加仓300ETF

旅游ETF

恒生互联

新债

申购：明天海泰转债和纽泰转债可以申购，顶格打满，有配债记得手动确权。

股票

加仓

中百

电信

星帅

分众设置定价6.75买入，后面越跌越买。

已公告强赎可转债

123136城市转债 最后交易日2023/6/29

123098一品转债 最后交易日2023/7/19

临近强赎可转债

123067斯莱转债 13/15天

113594淳中转债 12/15天

下修中可转债

128114 正邦转债

113578 全筑转债

127079 华亚转债

127077 华宏转债

113600 新星转债

127068 顺博转债

113066 平煤转债

鑫雨每天更新文章都是这几大类，如果复盘当日某一项没有，就代表没有操作，因此就不更新它。

以上内容仅为鑫雨复盘笔记，所有数据来源于网络，请以上市公司公告为准，文中提到的标的仅是鑫雨个人看法，不代表任何投资操作建议。#可转债罕见20%跌停#

5.10日原油

人生如烟，如云，如风。转瞬即逝。只有倒退的人与车，没有倒退的时间和路，既然我们走到了今天，又占有如今的社会地位与责任，只有前进，前进，在前进！莫倒退。青年人，更重要的是看到明天，抓住今天，在宁静中奋进，也许在明天旭日出山之前，你有创造了奇迹！

原油先跌后涨，WTI原油盘中一度跌至71.29美元/桶的日内低点，但随后因诸多利好，WTI原油强势反弹并收复日内全部跌幅，最终收涨1%，报77.49美元/桶。

随着俄罗斯自今年3月开始50万桶/日的石油减产计划进入3个月，该国流向国际市场的原油却几乎没有减少的迹象。 截至5月5日期间，俄罗斯原油的4周平均海运出货量上升至外媒在2022年初开始密切跟踪这一数据以来的最高水平。由于俄罗斯几乎所有的原油都运往中国和印度，运往亚洲的俄罗斯原油量也创下新高。俄罗斯方面声称，海运原油出口量的高企被输往欧洲的管道原油流量的下降（该数据未报告）所抵消，这种说法似乎经不起推敲。尽管通过德鲁日巴管道向欧洲出口的原油量有所下降，但这种下降发生在减产之前的1月和2月。

几个月前，拜登政府曾发誓，一旦油价跌至可能会出手的价位，就会开始补充战略石油储备。如今，拜登政府再次表示，“计划在今年晚些时候完成维护工作后，开始购买石油，以补充国家的应急储备”。在拜登政府宣布在今年晚些时候完成维护工作后将补充SPR的计划后，油价盘中由跌转涨，连续第四天上涨。交易员们一直在密切关注美国将于何时补充SPR的消息。目前美国的SPR处于40年来的低点。拜登政府此前曾表示，计划在油价跌至每桶70美元左右时补充库存。美国能源部周二说：“美国的SPR仍然是世界上最大的，能源部仍然致力于以一种能为美国纳税人带来最大价值并保护美国国家（和经济）安全利益的方式补充SPR，同时遵守国会的要求并进行必要的维护，这也是良好管理的一部分。”

原油期货在周二上涨逾1%，已经连续四天上涨，目前在亚洲早盘出现回调。美油日内先居连续下跌，午后行情可能出现回弹，美油已经在73附近承压回调，今日关注71附近争夺，有可能跌破，也有可能强力支撑继续出现回转，上方短期重点关注74.5-75.0一线阻力，下方短期重点关注71.7-71.2一线支撑。

希望文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。市场瞬息万变，不要妄图抓住每一次机会，不被情绪左右，才是一个合格的投资者。

以上内容，谨代表个人愚见，不作为投资者操作依据。如果您对于我的观点分析比较认可。欢迎关注，点赞，转发。

2012股指期货交割日

2012股指期货交割日股指期货交割日是每个月的第三个周五，遇节假日顺延 比如if1112合约，交割日是12月份的第三个周五。一般在周三周四完成向1201 的移仓。2012股指期货交割日今年八月是股指期货迎来史上最大持仓交割日。截至收盘，股指期货IF1208合约实现了平稳交割，交割结算价为2303.62点，2012股指期货交割日股指期货在弱势行情中顺利度过史上最大一次“交割洪峰”，并未出现市场担忧的“交割日行情”。

2012年股指期货交割日安排 1月202月17  3月16 4月13  5月18  6月15  7月20  8月17  9月21  10月19  11月23  12月21  没有节假日的话就是每个月的第三个周五。

2012股指期货交割日财政部、改革委通知称，为减轻外贸企业负担，自2012年10月1日起，取消海关监管手续费。此次财政部、国改委联合印发的名为《关于取消和免收进出口环节有关行政事业性收费的通知》，于今年10月1日至12月31日期间，对所有出入境货物、运输工具、集装箱及其他法定检验检疫物免收出入境检验检疫费。2012股指期货交割日这些举措可减轻外贸企业负担约35亿元

全球制造业数据仍然低迷，迫使新流动性的投机热度降温，投资者对经济增长仍充满疑虑，2012股指期货交割日未来宽松的效应还将持续发挥，但同时经济数据以及债务问题的忧虑也将伴随其左右，沪铜今日成交大幅减少，日内价格波动不大，期价仍限定于上周五起建立的岛形高位平台内，上下两难，后市需要一定消息的刺激才能走出方向，否则近期仍将延续震荡整理行情。操作上，中期维持偏多思路，多单谨慎持有，2012股指期货交割日关注10日均线的支撑，破位仍需止损；若有持空者，止损可设在新高位置。

股指期货空方中的主力是机构套保盘，由于这些套保盘的存在，在一定程度上说明了机构对于股指期货后市的表现也不乐观。另外，从技术上看，上周股指期货加速下跌之后，所有均线都已经呈现空头排列。而更为重要的是，2012股指期货交割日在目前国内经济未见任何触底反弹迹象的情况下，欧元区经济和美国经济也依然深陷债务危机的泥潭之中。因此，在目前基本面没有明显改善的情况下，股指期货显然难有明显起色。

联储推出QE3，每月采购400亿抵押贷款支持证券，直到就业及经济形势改善为止，这可以说是“不限量”版的量化宽松政策，超出市场预期，其同时维持低利率和扭曲操作不变，受此影响，昨日大宗商品纷纷大涨，美元延续大跌，道琼斯指数亦上涨。2012股指期货交割日国内方面，受美国推出QE3影响，市场或预期国内央行将推出降准或降息的货币政策以刺激经济。从8月的各项经济数据来看，国内经济回落速度放缓，但仍未出现明显好转迹象。近期政府从基建、出口等多个方面采取了刺激措施，但实际的措施和效果仍待兑现，我们对此仍偏向谨慎。

从今年7月份以来，豆粕市场的凌厉上涨令油粕比值加速下行，并逐渐进入历史底部，过低的油粕比暗示豆油价格被过度低估。2012股指期货交割日预计在豆粕价格持续高企，且严重威胁饲料商效益的背景下，油厂挺价重心将向豆油市场倾斜。历史数据表明，10、11月份油脂上涨概率较大。虽然9月份表现不佳，但在豆粕期价前期大涨做铺垫后，市场对品种轮动性的预期愈发强烈。如果豆油价格9月份振荡蓄势调整，四季度的上涨动能将更加强劲。此外，豆油生产成本的逐渐抬升促使期价重心不断上移。当前豆油理论成本在10400元/吨一线，对于期价有较好的提振力。而且国际投机基金7月底之后就有追捧豆油的迹象，这对国内市场起到示范作用。

目前，国内油粕指数比值在2.35附近，处于近四年以来的极低位区域，后期料展开整固修复行情。假设油粕比值进一步下滑，并打破历史区间，不仅时间窗口不支持，并且9、10月份同时发生油粕期价“雪崩式”下跌的几率也很小。2012股指期货交割日油粕比值将在油脂上涨中完成筑底上移的过程，且按照比值极值定价，若豆粕指数稳定在4100—4200元/吨，中长期豆油指数上涨目标将在14000元/吨。

2012股指期货交割日在经济疲软的态势下，政府有意通过加快审批投资项目来提高投资增速，未来投资增速有望回升。但是，投资力度是否会很大，或者是否能对疲软的经济起到立竿见影的效果，我们仍持怀疑态度。我们需要继续关注8月的经济数据，2012股指期货交割日重要的指标包括工业增加值、固定资产投资和消费。如果这些指标出现了回升，期指就具有了上涨的动力，继续振荡上扬或成为市场的选择，股指见底概率加大；2012股指期货交割日如果经济数据继续走坏，股指将面临向下调整的压