更多“表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的…”相关的问题
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以下哪个说法对delta的表述是正确的()
A.delta可以是正数，也可以是负数
B.delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
C.我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
D.即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
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下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券价格变化对期权价格的影响？（)
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下列希腊字母中，哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响？（)
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下面关于期权delta的表述正确的是（)。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
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金融期权的主要风险指标Delta=（）。
A.期权价格变化/期权标的证券价格变化
B.期权标的证券变化/期权价格变化
C.期权价格变化/无风险利率变化
D.无风险利率变化/期权价格变化
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对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的delta值大致为()
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对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为()
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对于现价为12元内的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为 0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为()
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数学上，Gamma是期权价格对标的资产价格的二阶导数，是Delta变化的频率和速度。（)
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Delta是衡量(A )的变化引起期权价格变化的程度
A.标的资产价格
B.波动率
C.无风险利率
D.到期时间
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