更多“一个看涨期权的delta值为0.6意味着什么？如果每个看涨期权的delta都是0.6，那么如何使1000个看涨期权空头delta达到中性”相关的问题
第1题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）
A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
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第2题
对希腊字母delta的表述错误的是（）
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5
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第3题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B. 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正
D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负
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第4题
大豆期货看涨期权的DELTA值为0．8，这意味着（）。 A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0．8XB.
大豆期货看涨期权的DELTA值为0．8，这意味着（）。
A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0．8X
B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0．8X
C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0．8X
D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0．8X
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第5题
大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。 A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8XB.
大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。
A. 大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B. 大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C. 大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D. 大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
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第6题
7、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的空头组合成为Delta中性
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第7题
深度实值看涨期权的Delta接近于1
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第8题
对于无股息股票，利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系： （a)一个欧式看涨期权Delta与一
对于无股息股票，利用看跌一看涨期权平价关系式推导以下关系： (a)一个欧式看涨期权Delta与一个欧式看跌期权Delta之间的关系。 (b)一个欧式看涨期权Gamma与一个欧式看跌期权Gamma之间的关系。 (c)一个欧式看涨期权Vega与一个欧式看跌期权Vega之间的关系。 (d)一个欧式看涨期权Theta与一个欧式看跌期权Theta之间的关系。
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第9题
在Black-Scholes期权定价模型框架下， 深度虚值看涨期权的Delta接近于1
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第10题
大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）
A.大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0．8X
B.大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0．8X
C.大豆价格增加小量X，期权价格增加0．8X
D.大豆价格增加小量X，期权价格减少0．8X
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