几何平均亚式期权
1.
该文在标的资产价格服从几何分数布朗运动的模型假设下,利用自融资交易策略和分数型Ito^公式将几何平均亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,得到了有交易费…详情>>
绵阳师范学院学报2013年11期
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2.
用混合双分数布朗运动来刻画标的资产价格变化，建立几何平均亚式期权的数学模型。运用混合双分数布朗运动的It8公式，得到标的资产价格的显示解。由泰勒展开式以及Δ对冲原理得到几何平均看涨…详情>>
东莞理工学院学报2025年01期
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3.
讨论了离散情形下几何平均亚式期权的定价方法.首先对离散情形下的几何平均进行处理,然后利用标准欧式期权的定价公式得到了固定执行价格离散几何平均亚式期权的定价公式,最后利用鞅论的方法得…详情>>
延边大学学报(自然科学版)2015年03期
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4.
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼…详情>>
宿州学院学报2011年05期
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5.
本文对几何平均亚式期权不同的定价方法进行了详细的论述,从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了亚式期权定价的过程中,每个具体的主要演算步骤.本文采用几何平均法计算资产价格…详情>>
应用数学2005年02期
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6.
本研究在标的资产价格满足Heston随机波动率模型下讨论基于资产价的离散几何平均情形的亚式期权定价。应用半鞅It?公式、多维联合特征函数、Girsanov测度变换和Fourier反…详情>>
河池学院学报2019年05期
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7.
假定股票的预期收益率、波动率为常数,并且股票价格过程服从几何布朗运动,在等价鞅测度下,给出了具有浮动执行价格的亚式期权的定价公式。…详情>>
科技信息2013年34期
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8.
本文在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型假设下,使用偏微分方程的方法推导了几何平均亚式期权的定价问题。…详情>>
科技信息2009年04期
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9.
综合运用拉普拉斯变换和傅里叶变换,得到了具有固定敲定价的几何平均亚式期权定价模型的又一新解法。…详情>>
武汉科技大学学报(自然科学版)2008年02期
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10.
介绍了几何平均亚式期权的定义及其性质,在随机利率模型下,应用保险精算方法,对几何平均亚式期权进行定价….详情>>
哈尔滨师范大学自然科学学报2018年01期
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